巴塞爾協(xié)議三大支柱

　　問題：

　　巴塞爾協(xié)議三大支柱

　　答案：

　　巴塞爾協(xié)議三大支柱是：

　　1、最低資本要求;

　　2、監(jiān)管當局對資本充足率的監(jiān)督檢查;

　　3、市場紀律。

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　　巴塞爾協(xié)議三大支柱

　　新協(xié)議由三大支柱組成:一是最低資本要求;二是監(jiān)管當局對資本充足率的監(jiān)督檢查;三是市場紀律。

　　銀行業(yè)是一個高風險的行業(yè)。20世紀80年代由于債務(wù)危機的影響，信用風險給國際銀行業(yè)帶來了相當大的損失，銀行普遍開始注重對信用風險的防范管理。巴塞爾委員會建立了一套國際通用的以加權(quán)方式衡量表內(nèi)與表外風險的資本充足率標準，極大地影響了國際銀行監(jiān)管與風險管理工作的進程。在近十幾年中，隨著巴塞爾委員會根據(jù)形勢變化推出相關(guān)標準，資本與風險緊密聯(lián)系的原則已成為具有廣泛影響力的國際監(jiān)管原則之一。正是在這一原則指導(dǎo)下，巴塞爾委員會建立了更加具有風險敏感性的新資本協(xié)議。新協(xié)議將風險擴大到信用風險、市場風險、操作風險和利率風險，并提出“三個支柱”（最低資本規(guī)定、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查和市場紀律）要求資本監(jiān)管更為準確的反映銀行經(jīng)營的風險狀況，進一步提高金融體系的安全性和穩(wěn)健性。

　　1、第一支柱——最低資本規(guī)定

　　新協(xié)議在第一支柱中思考了信用風險、市場風險和操作風險，1并為計量風險帶給了幾種備選方案。關(guān)于信用風險的計量。新協(xié)議提出了兩種基本方法。第一種是標準法，第二種是內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法。對于風險管理水平較低一些的銀行，新協(xié)議推薦其采用標準法來計量風險，計算銀行資本充足率。根據(jù)標準法的要求，銀行將采用外部信用評級機構(gòu)的評級結(jié)果來確定各項資產(chǎn)的信用風險權(quán)利。當銀行的內(nèi)部風險管理系統(tǒng)和信息披露到達一系列嚴格的標準后，銀行可采用內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法允許銀行使用自我測算的風險要素計算法定資本要求。其中，初級法僅允許銀行測算與每個借款人相關(guān)的違約概率，其他數(shù)值由監(jiān)管部門帶給，高級法則允許銀行測算其他務(wù)必的數(shù)值。類似的，在計量市場風險和操作風險方面，委員會也帶給了不一樣層次的方案以備選取。

　　2、第二支柱——監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　委員會認為，監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀律的重要補充。具體包括：（1）監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的四大原則。原則一：銀行應(yīng)具備與其風險狀況相適應(yīng)的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。原則二：監(jiān)管當局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估狀況及其戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的潛力。若對最終結(jié)果不滿足，監(jiān)管當局應(yīng)采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。原則三：監(jiān)管當局應(yīng)期望銀行的資本高于最低監(jiān)管資本比率，并應(yīng)有潛力要求銀行持有高于最低標準的資本。原則四：監(jiān)管當局應(yīng)爭取及早干預(yù)從而避免銀行的資本低于抵御風險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復(fù)，則需迅速采取補救措施。（2）監(jiān)管當局檢查各項最低標準的遵守狀況。銀行要披露計算信用及操作風險最低資本的內(nèi)部方法的特點。作為監(jiān)管當局檢查資料之一，監(jiān)管當局務(wù)必確保上述條件自始至終得以滿足。委員會認為，對最低標準和資格條件的檢查是第二支柱下監(jiān)管檢查的有機組成部分。（3）監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的其它資料包括監(jiān)督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風險的處理。

　　3、第三支柱——市場紀律

　　委員會強調(diào)，市場紀律具有強化資本監(jiān)管，幫忙監(jiān)管當局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。新協(xié)議在適用范圍、資本構(gòu)成、風險暴露的評估和管理程序以及資本充足率四個領(lǐng)域制定了更為具體的定量及定性的信息披露資料。監(jiān)管當局應(yīng)評價銀行的披露體系并采取適當?shù)拇胧�。新協(xié)議還將披露劃分為核心披露與補充披露。委員會推薦，復(fù)雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補充信息。關(guān)于披露頻率，委員會認為最好每半年一次，對于過時失去好處的披露信息，如風險暴露，最好每季度一次。不經(jīng)常披露信息的銀行要公開解釋其政策。委員會鼓勵利用電子等手段帶給的機會，多渠道的披露信息。

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